研究者情報

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研究分野

• 人文・社会 / 経済統計
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス

経歴

• 同志社大学商学部教授, Faculty of Commerce, 2019年04月 - 現在
• 同志社大学商学部准教授, Faculty of Commerce, 2017年04月 - 2019年03月
• 龍谷大学経済学部准教授, Faculty of Economics, 2011年04月 - 2017年03月
• 龍谷大学経済学部専任講師, Faculty of Economics, 2009年04月 - 2011年03月
• 琉球大学法文学部専任講師, Faculty of Law and Letters, 2005年10月 - 2009年03月

学歴

• 同志社大学, 経済学研究科, 2002年04月 - 2005年09月
• 同志社大学, 経済学研究科, 2000年04月 - 2002年03月
• 同志社大学, 経済学部, 1996年04月 - 2000年03月

学位

• 博士(経済学), 同志社大学
• 修士(経済学), 同志社大学

論文

• Asymmetric effect of trading volume on realized volatility
  Daiki Maki
  International Review of Economics and Finance, 94(Article 103388) 1 - 17, 2024年07月, 研究論文（学術雑誌）
• Evaluation of volatility spillovers for asymmetric realized covariance
  Daiki Maki
  The North American Journal of Economics and Finance, 73(Article 102177) 1 - 18, 2024年07月, 研究論文（学術雑誌）
• Forecasting downside and upside realized volatility: The role of asymmetric information
  Daiki Maki
  The Journal of Economic Asymmetries, 29(Article e00357) 1 - 17, 2024年06月, 研究論文（学術雑誌）
• Nonlinearity and forecast performance of realized volatility
  Daiki Maki
  Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, 9(1) 51 - 71, 2023年, 研究論文（学術雑誌）
• Parameters identification for an inverse problem arising from a binary option using a Bayesian inference approach
  Yasushi Ota; Yu Jiang; Daiki Maki
  Results in Applied Mathematics, 17(Article 100353) 1 - 14, 2023年01月, 研究論文（学術雑誌）
• Impacts of asymmetry on forecasting realized volatility in Japanese stock markets
  Daiki Maki; Yasushi Ota
  Economic modelling, 101(Article 105533) 1 - 9, 2021年08月, 研究論文（学術雑誌）
• Testing for time-varying properties under misspecified conditional mean and variance
  Daiki Maki, Yasushi Ota
  Computational Economics, 57(4) 1167 - 1182, 2021年04月, 研究論文（学術雑誌）
• Robust tests for ARCH in the presence of a misspecified conditional mean: A comparison of nonparametric approaches
  Daiki Maki; Yasushi Ota
  Cogent Economics & Finance, 9(1) 1 - 18, 2021年01月, 研究論文（学術雑誌）
• Volatility spillover effect on nonlinear causality tests
  Daiki Maki
  Far East Journal of Theoretical Statistics, 54(4) 407 - 425, 2018年, 研究論文（学術雑誌）
• Properties of time-varying causality tests in the presence of multivariate stochastic volatility
  Daiki Maki
  Open Journal of Statistics, Vol.6(No.5) 777 - 788, 2016年, 研究論文（学術雑誌）
• Time-varying asymmetric error correction mechanism: An application to the relationship between the oil price and economic activity
  Daiki Maki
  Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(2) 49 - 67, 2016年, 研究論文（学術雑誌）
• Wild bootstrap tests for unit root in ESTAR models
  Daiki Maki
  Statistical Methods and Applications, 24(3) 475 - 490, 2015年09月, 研究論文（学術雑誌）
• Wild bootstrap testing for cointegration in an ESTAR error correction model
  Daiki Maki
  Economic Modelling, 47 292 - 298, 2015年06月, 研究論文（学術雑誌）
• Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment
  Daiki Maki; Shin-ichi Kitasaka
  Empirical Economics, 48(3) 1013 - 1054, 2015年05月, 研究論文（学術雑誌）
• Capital adjustment and limit cycles: an empirical analysis based on the threshold autoregressive model
  Nishigaki Yasuyuki; Daiki Maki; Mistuhiko Satake
  International Journal of Economic Behavior and Organization, 3(1-2) 52 - 59, 2015年, 研究論文（学術雑誌）
• A comparison of linearity tests based on wild bootstrap
  Daiki Maki
  Advances and Applications in Statistics, 40(2) 93 - 107, 2014年, 研究論文（学術雑誌）
• Detecting cointegration relationships under nonlinear models: Monte Carlo analysis and some applications
  Daiki Maki
  Empirical Economics, 45(1) 605 - 625, 2013年08月, 研究論文（学術雑誌）
• The influence of heteroskedastic variances on cointegration tests: A comparison using Monte Carlo simulations
  Daiki Maki
  Computational Statistics, 28(1) 179 - 198, 2013年02月, 研究論文（学術雑誌）
• Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks
  Daiki Maki
  Economic Modelling, 29(5) 2011 - 2015, 2012年09月, 研究論文（学術雑誌）
• Pitfalls in Estimating Cointegrating Vector when Cointegration Relationship has Nonlinear Adjustment
  Daiki Maki
  Communications in Statistics-Simulation and Computation, 40(8) 1111 - 1121, 2011年, 研究論文（学術雑誌）
• An alternative procedure to test for cointegration in STAR models
  Daiki Maki
  Mathematics and Computers in Simulation, 80(5) 999 - 1006, 2010年01月, 研究論文（学術雑誌）
• Detection of Stationarity in Nonlinear Processes: A Comparison between Structural Breaks and Three-Regime TAR Models
  Daiki Maki
  Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 14(4) 1 - 41, 2010年, 研究論文（学術雑誌）
• Tests for a Unit Root Using Three-Regime TAR Models: Power Comparison and Some Applications
  Daiki Maki
  Econometric Reviews, 28(4) 335 - 363, 2009年, 研究論文（学術雑誌）
• Some properties of a unit root test with multiple level shifts in the presence of Markov level shifts
  Daiki Maki
  Mathematics and Computers in Simulation, 79(5) 1754 - 1760, 2009年01月, 研究論文（学術雑誌）
• Limit Cycles in Japanese Macroeconomic Data: Policy Implications from the View of Business Cycles
  Mitsuhiko Satake; Daiki Maki; Yasuyuki Nishigaki
  International Journal of Economic Policy Studies, 4 37 - 54, 2009年, 研究論文（学術雑誌）
• The size performance of a nonparametric unit root test under a variance shift
  Daiki Maki
  Statistics & Probability Letters, 78(6) 743 - 748, 2008年04月, 研究論文（学術雑誌）
• The performance of variance ratio unit root tests under nonlinear stationary TAR and STAR processes: Evidence from Monte Carlo simulations and applications
  Daiki Maki
  Computational Economics, 31(1) 77 - 94, 2008年02月, 研究論文（学術雑誌）
• The equilibrium relationship among money, income, prices, and interest rates: evidence from a threshold cointegration test
  Daiki Maki; Shin-ichi Kitasaka
  Applied Economics, 38(13) 1585 - 1592, 2006年07月, 研究論文（学術雑誌）
• Nonlinear adjustment in the term structure of interest rates: A cointegration analysis in the nonlinear STAR framework
  Daiki Maki
  Applied Financial Economics, 16(17) 1301 - 1307, 2006年, 研究論文（学術雑誌）
• Variance ratio tests for a unit root in the presence of a mean shift: Small sample properties and an application to purchasing power parity
  Daiki Maki
  Applied Financial Economics, 16(8) 607 - 615, 2006年, 研究論文（学術雑誌）
• Asymmetric adjustment of the equilibrium relationship between the nominal interest rate and expected inflation rate
  Daiki Maki
  Economics Bulletin, 3(9) 1 - 8, 2005年, 研究論文（学術雑誌）
• Nonlinear adjustment of the yield spread: Evidence from a unit root test in the nonlinear STAR framework
  Daiki Maki
  Economics Bulletin, 3(6) 1 - 7, 2005年, 研究論文（学術雑誌）
• Nonparametric cointegration analysis of the nominal interest rate and expected inflation rate
  Daiki Maki
  Economics Letters, 81(3) 349 - 354, 2003年12月, 研究論文（学術雑誌）

MISC

• ETFにおける実現ボラティリティの特性の比較
  牧 大樹
  信託研究奨励金論集, (45) 87 - 99, 2024年11月
• Forecasting downside and upside realized volatility: The role of asymmetric information
  Daiki Maki
  SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4669728, 2023年12月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• Evaluation of volatility spillovers for asymmetric realized covariance
  Daiki Maki
  SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4583190, 2023年09月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• Asymmetric effect of trading volume on realized volatility
  Daiki Maki
  SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4401551, 2023年03月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• Parameters identification for an inverse problem arising from a binary option using a Bayesian inference approach
  Yasushi Ota, Yu Jiang, Daiki Maki
  arXiv:, 2205.11012, 2022年05月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• The impacts of asymmetry on modeling and forecasting realized volatility in Japanese stock markets
  Daiki Maki; Yasushi Ota
  arXiv:2006.00158, 2020年06月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• Robust tests for ARCH in the presence of the misspecified conditional mean: A comparison of nonparametric approaches
  Daiki Maki; Yasushi Ota
  arXiv:1907.12752, 2019年07月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• Testing for time-varying properties under misspecified conditional mean and variance
  Daiki Maki; Yasushi Ota
  arXiv:1907.12107, 2019年07月, 記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
• 貨幣と景気循環－均衡の不決定性とリミットサイクルの計量分析－
  西垣泰幸; 佐竹光彦; 牧大樹
  経済理論・応用・実証分析の新展開(中央大学経済研究所研究叢書 72), 松本昭夫編著, 第12章, 259 - 289, 2017年
• 日経225株価指数と先物・オプション価格の関係－非線形共和分検定による実証分析－，
  新関 三希代; 牧 大樹
  同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー, 第6巻(第2号) 1 - 15, 2005年
• 派生商品市場の取引量と価格変動の不確実性－日本の株式市場における実証－，
  新関 三希代; 牧 大樹
  同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー, 第5巻(第2号) 1 - 10, 2004年
• 資産選択問題における異常値への対応: L∞ノルムの応用，
  牧 大樹
  同志社大学経済学論叢, 第55巻(第4号) 135 - 149, 2004年
• 日本の株価変動における金利の影響，
  牧 大樹
  同志社大学経済学論叢, 第55巻(第3号) 19 - 38, 2003年

書籍等出版物

• 計量経済学の使い方 下[応用編] A・H・ストゥデムンド(著)、 高橋晴天(監訳)、第14章担当、
  ミネルヴァ書房, 2018年
• 計量経済学の使い方 上[基礎編] A・H・ストゥデムンド(著)、 高橋晴天(監訳)、第0章担当、
  ミネルヴァ書房, 2017年

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 非対称性と共分散を考慮した金融資産のボラティリティ波及効果の計測
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2025年, 研究代表者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• モデル特定化をしない実現ボラティリティの予測精度の比較
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2022年 -2024年, 研究代表者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• ETFにおける実現ボラティリティの特性の比較
  牧 大樹
  信託協会, 信託研究奨励金, 2021年, 研究代表者, 競争的資金
• 取引量が実現ボラティリティに与える非対称効果
  牧 大樹
  全国銀行学術研究振興財団, 研究助成金, 2021年, 研究代表者, 競争的資金
• 不確実なモデルによる経済時系列の予測
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2016年 -2019年, 研究代表者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• 地域間競争と住民参加-投票、Voice&Exitとヤードスティック競争
  西垣 泰幸; 牧 大樹; 西本 秀樹; 加藤 秀弥
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2015年 -2018年, 研究分担者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• ボラティリティが変動する状況における非線形時系列の推測
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2013年 -2015年, 研究代表者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• 地方分権化における公共財サービスの最適性、行政コストの効率性 と電子自治体推進
  西垣 泰幸; 牧 大樹; 西本 秀樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2012年 -2014年, 研究分担者, 競争的資金, 基盤研究（Ｃ）
• 経済時系列のボラティリティと内生性が共和分分析に与える影響
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2011年 -2012年, 研究代表者, 競争的資金, 若手研究（Ｂ）
• 非対称性と取引コストを考慮した金融時系列の均衡関係の検証
  牧 大樹
  公益財団法人 野村財団, 研究助成金, 2010年, 研究代表者, 競争的資金
• 非線形モデルの特定化を誤った共和分検定の特性
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2008年 -2009年, 研究代表者, 競争的資金, 若手研究（Ｂ）
• 取引コストを考慮した金融時系列の推定法の開発とその応用
  牧 大樹
  全国銀行学術研究振興財団, 研究助成金, 2008年, 研究代表者, 競争的資金
• 非線形の枠組みにおける単位根検定の検出力比較とモデル特定化
  牧 大樹
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2006年 -2007年, 研究代表者, 競争的資金, 若手研究（Ｂ）