| 久保 徳次郎 |  |
| クボ トクジロウ | |
| 経済学部経済学科 | |
| 博士後期課程教授 |
Last Updated :2025/05/08
研究者情報
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研究キーワード
研究分野
学歴
- 同志社大学, 経済学研究科, - 1989年
- 同志社大学, Graduate School, Division of Economics, - 1989年
- 同志社大学, 経済学研究科, - 1983年
- 同志社大学, Graduate School, Division of Economics, - 1983年
- 同志社大学, 経済学部, - 1981年
- 同志社大学, Faculty of Economics, - 1981年
学位
所属学協会
MISC
- 資産価格のシミュレーションとQEアルゴリズム
久保德次郎
經濟學論叢（同志社大学）, 75(4) 51 - 69, 2024年03月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - ダブル Heston モデルのパラメータ推定と微分進化アルゴリズム ー C#によるプログラム
久保徳次郎
經濟學論叢, 73(4) 577 - 635, 2022年03月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - ダブル Heston モデルのパラメータ推定とNelder-Mead アルゴリズム ー C#によるプログラム ー
久保徳次郎
經濟學論叢, 71(4) 735 - 757, 2020年03月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - Heston モデルのパラメータ推定と微分進化アルゴリズム ー S&P500指数オプション価格の評価 ー
久保徳次郎
經濟學論叢, 70(4) 583 - 628, 2019年03月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - Heston and Nandi モデルとギリシャ文字 ー C++によるプログラム
久保徳次郎
經濟學論叢, 同志社大学経済学会, 67(2) 387 - 407, 2015年09月, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - Heston and Nandi モデルとGARCH過程 ― 為替レートの実証分析と予想のためのプログラム ー
久保徳次郎
經濟學論叢, 同志社大学経済学会, 67(1) 55 - 91, 2015年07月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - マルチ資産オプションの数値計算法：多次元２項ツリー・モデル
久保徳次郎
經濟學論叢, 同志社大学経済学会, 65(4) 685 - 716, 2014年03月20日, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - 修正3項アプローチとＣＥＶ過程
久保 徳次郎
経済学論叢（同志社大学）, 54(3), 2002年 - 規制経済学と誘因
伊多波 良雄; 久保 徳次郎; 杉本 篤信; 和田 美憲
経済学論叢, 同志社大学経済学会, 51(1) 263 - 277, 1999年06月 - 超接触条件とターゲット・ゾーン
久保 徳次郎
法政研究（静岡大学人文学部）, 静岡大学, 3(3) 4 - 368, 1999年 - 国際経済学と「滑らかな張り合わせ」条件
久保 徳次郎
法経論集, 静岡大学, 75(75.76) 71 - 106, 1996年 - 戦略、情報および展開形ゲーム
久保 徳次郎
法經論集, 静岡大学, 74(74) 9 - 37, 1995年 - ポートフォリオ・フロンティアの解析幾何学
久保 徳次郎
法經論集, 静岡大学, 72(72) 45 - 80, 1994年 - 異時点間の資本資産評価モデルとオプション
久保 徳次郎
論叢(長崎外国語短期大学), 38, 1991年 - オプションの経済的役割
伊多波 良雄; 久保 徳次郎; 杉本 篤信; 広田 真一; Yoshio Itaba; Tokujiro Kubo; Atsunobu Sugimoto; Shinichi Hirota
経済学論叢, 同志社大学経済学会, 42(1) p74 - 90, 1990年12月 - オプション取引についての一考察
久保 徳次郎
論叢(長崎外国語短期大学), 35, 1990年 - オプションの経済的意義
久保 徳次郎
経済学論叢(同志社大), 42(1), 1990年 - 財政赤字と国際収支危機
久保 徳次郎
経済学論叢(同志社大), 41(3), 1990年