研究者情報

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科研費研究者番号

70774735

研究キーワード

• アルゴリズム取引
• ファイナンス
• マーケット・マイクロストラクチャー
• 金融工学
• 最適執行

研究分野

• 社会基盤（土木・建築・防災） / 安全工学
• 社会基盤（土木・建築・防災） / 社会システム工学
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス

学歴

• 大阪大学, 大学院経済学研究科, -

学位

• 博士(経済学), 大阪大学

所属学協会

• 日本金融学会
• 日本オペレーションズ・リサーチ学会
• 日本ファイナンス学会

論文

• Optimal Execution Price for Off-exchange Trading
  久納 誠矢
  数理解析研究所講究録, 2300 66 - 73, 2025年01月
• 強化学習を用いたオプションのヘッジ問題
  久納 誠矢
  先物・オプションレポート, 36(11) 1 - 6, 2024年11月
• 深層学習によるオプション価格付けの理論モデルの近似
  久納 誠矢
  先物・オプションレポート, 36(10) 1 - 6, 2024年10月
• Performance of benchmark execution algorithms and optimal execution strategies under various market conditions
  久納 誠矢
  数理解析研究所講究録, 2272 72 - 80, 2023年12月
• Execution performance under specific price models
  久納 誠矢
  数理解析研究所講究録, 2237 75 - 83, 2023年01月
• Limit Order Book Dynamics with Large Execution
  久納誠矢
  数理解析研究所講究録, 2207 23 - 30, 2021年12月
• Market impact and its decay
  久納 誠矢
  数理解析研究所講究録, 2173 63 - 72, 2020年12月
• TWAP戦略を用いたラウンド・トリップ取引
  久納 誠矢
  大阪産業大学経済論集, 22(1) 1 - 17, 2020年10月
• Pricing of guaranteed order execution contracts
  久納誠矢
  数理解析研究所講究録, 2111 114 - 124, 2019年04月
• Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impact Models
  久納 誠矢; 大西 匡光; 下清水 慎
  数理解析研究所講究録, 京都大学数理解析研究所, 2078(2078) 77 - 83, 2018年07月
• Optimal Off-Exchange Execution with Closing Price
  Seiya Kuno; Masamitsu Ohnishi; Peilu Shimizu
  Journal of Mathematical Finance, 7(1) 54 - 64, 2017年02月, 研究論文（学術雑誌）
• Optimal Execution in Illiquid Market with the Absence of Price Manipulation
  Seiya Kuno; Masamitsu Ohnishi
  Journal of Mathematical Finance, 5(1) 1 - 14, 2015年02月, 研究論文（学術雑誌）
• The Resilience Effect for Optimal Execution Problem
  久納 誠矢
  数理解析研究所講究録, 1912 86 - 94, 2014年08月
• Comparison of the Price Model in Optimal Execution Problem and Price Manipulation
  久納 誠矢; 大西 匡光
  2013年度確率モデルシンポジウム論文集, 156 - 165, 2014年01月
• Optimal Execution Strategies with Price Impact
  久納 誠矢; 大西 匡光
  数理解析研究所講究録, 1675 234 - 247, 2010年02月

MISC

• Stock Sale Induced by Anxiety in the Face of Risk
  久納誠矢; 尾崎祐介
  日本ファイナンス学会報告論文, 2019年06月
• 価格インパクトを考慮した最適執行戦略（続）
  久納 誠矢; 大西 匡光; 下清水 慎
  日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会予稿集, 40 - 41, 2017年09月, 研究発表ペーパー・要旨（全国大会，その他学術会議）
• 取引所外取引を考慮した最適執行戦略
  久納 誠矢; 大西 匡光; 清水 ペイル
  日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会予稿集, 2016年09月, 研究発表ペーパー・要旨（全国大会，その他学術会議）
• 最適執行問題における価格モデルの比較
  久納 誠矢; 大西 匡光
  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会予稿集, 14 - 15, 2014年03月, 研究発表ペーパー・要旨（全国大会，その他学術会議）
• 価格インパクトを考慮した最適執行戦略
  久納 誠矢; 大西 匡光
  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会予稿集, 78 - 79, 2010年03月, 研究発表ペーパー・要旨（全国大会，その他学術会議）

講演・口頭発表等

• Optimal execution price for off-exchange trading
  久納 誠矢
  数理解析所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2024年09月05日, 2024年09月04日, 2024年09月06日
• 最適ベンチマークターゲット戦略
  久納 誠矢
  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会, 2024年03月08日, 2024年03月07日, 2024年03月08日
• Performance of benchmark execution algorithms and optimal execution strategies under various market conditions
  久納 誠矢
  数理解析所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2023年09月01日, 2023年08月30日, 2023年09月01日
• 取引所外取引を考慮した執行問題
  久納 誠矢
  日本金融学会関西部会, 2022年09月24日, 2022年09月24日, 2022年09月24日
• Execution performance under specific price models
  久納 誠矢
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2022年09月09日, 2022年09月07日, 2022年09月09日
• Limit Order Book Dynamics with Large Execution
  久納 誠矢
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2021年09月08日, 2021年09月08日, 2021年09月10日
• Market impact and its decay
  久納 誠矢
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2020年09月17日
• 金融市場と私たちの暮らし
  久納誠矢
  大阪産業大学市民講座, 2019年11月09日
• フィンテックとは
  久納誠矢
  大阪産業大学市民講座, 2019年11月09日
• Stock Sale Induced by Anxiety in the Face of Risk
  久納誠矢; 尾崎祐介
  日本ファイナンス学会, 2019年06月22日
• Pricing of guaranteed order execution contracts
  久納誠矢
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2018年11月28日
• Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impact Models
  久納 誠矢; 大西 匡光; 下清水 慎
  数理解析研究所研究集会「不確実性の下での数理的意思決定の理論と応用：計画数学の展開」, 2017年11月, 口頭発表（一般）, 京都大学
• 価格インパクトを考慮した最適執行戦略（続）
  久納 誠矢; 大西 匡光; 下清水 慎
  日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会, 2017年09月, 口頭発表（一般）, 関西大学
• Execution strategies with off-exchange trading
  久納 誠矢; 大西 匡光; 清水 ペイル
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2016年11月, 口頭発表（一般）, 京都大学
• Volatility Index Japan and its Application
  久納 誠矢
  5th Japanease-German University presidents' Conference (HeKKSaGOn), 2016年09月, 口頭発表（一般）, ドイツ・カールスルーエ工科大学
• 取引所外取引を考慮した最適執行戦略
  久納 誠矢; 大西 匡光; 清水 ペイル
  日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会, 2016年09月, 口頭発表（一般）, 山形大学
• Limit Order Book Dynamics and Optimal Execution Problem
  久納 誠矢
  リアルオプション研究会, 2016年06月, 口頭発表（一般）, 同志社大学
• 金融リスクの可視化とデータ解析
  久納 誠矢
  未来研究イニシアティブ・グループ支援事業報告会, 2016年03月, その他, 大阪大学
• 最適執行問題とVXJ
  久納 誠矢
  大阪ファイナンス研究会, 2016年03月, 大阪大学
• Limit Order Book Dynamics and Optimal Execution
  久納 誠矢; 大西 匡光
  20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2014), 2014年07月, スペイン・バルセロナ
• 最適執行問題における価格モデルの比較
  久納 誠矢; 大西 匡光
  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会, 2014年03月, 大阪大学
• Comparison of the Price Model in Optimal Execution Problem and Price Manipulation
  久納 誠矢; 大西 匡光
  2013年度確率モデルシンポジウム, 2014年01月, 口頭発表（一般）, 東京理科大学
• The Resilience Effect for Optimal Execution Problem
  久納 誠矢
  数理解析研究所研究集会「不確実性の下での数理的意思決定の理論と応用」, 2013年11月, 口頭発表（一般）, 京都大学
• Optimal Execution in Illiquid Market with the Absence of Price Manipulation
  久納 誠矢; 大西 匡光
  17th International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice (IJIE2013), 2013年10月, 口頭発表（一般）, 韓国・釜山大学校
• 価格インパクトを考慮した最適執行戦略
  久納 誠矢; 大西 匡光
  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会, 2010年03月, 口頭発表（一般）, 首都大学東京
• トレーディングにおける理論と実務
  久納 誠矢
  高度金融人材育成プログラム, 2010年01月, その他, 経済産業省
• Optimal Execution Strategies with Price Impact
  久納 誠矢; 大西 匡光
  数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 2009年11月, 口頭発表（一般）, 京都大学

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 不正取引を削減するインセンティブの構築
  久納 誠矢
  日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2023年04月 -2027年03月, 基盤研究（C）, 同志社大学
• 投資家行動に基づく証券市場の制度設計
  久納 誠矢
  2019年04月 -2023年03月, 競争的資金, 若手研究
• 取引所外取引における執行問題と市場の安定化に関する研究
  久納 誠矢
  2017年04月 -2019年03月, 競争的資金, 若手研究（B）
• 不確実性の下における機関投資家の売買執行に関する研究
  久納 誠矢
  2011年04月 -2013年03月, 研究代表者, 特別研究員奨励費